Авторы

Дарховский Б. С.

Ученая степень
доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник ИСА РАН
E-mail
darbor2004@mail.ru
Местоположение
Москва
Статьи автора

Статистический анализ моделей с переменной структурой

Классификация наблюдений часто встречается в эконометрических исследованиях. Однако все известные подходы к решению задач классификации имеют несколько существенных недостатков: /
1) эти методы не позволяют проверить нулевую гипотезу об отсутствии различных классов наблюдений;
2) число классов, как правило, задано заранее;
3) отсутствует теоретическое обоснование эффективности предложенных процедур классификации.
В данной статье предложен непараметрический метод классификации, позволяющий решить эти проблемы. Этот метод дает состоятельную оценку неизвестного числа классов и возможность тестирования нулевой гипотезы в рассматриваемых задачах. Помимо теоретических результатов, проводится экспериментальное сравнение статистических характеристик предложенного метода с методом максимального правдоподобия и методом k-средних в различных задачах классификации.
Читать дальше...