Авторы

Аганин А. Д.

Ученая степень
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
E-mail
aaganin@hse.ru
Местоположение
Москва
Статьи автора

Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке

В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RV семейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед. Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10 российских биржевых активах, включая 8 акций и 2 биржевых индекса. Результаты говорят о явном преимуществе моделей семейства HAR-RV над семействами GARCH и ARFIMA и подтверждают обнаруженные в литературе результаты при сравнении отдельных представителей данных семейств.
Читать дальше...