Архив номеров

№1(33) Январь-март 2014 года

Содержание номера:

Макроэкономика

Автор: А. Полбин

В статье анализируется применимость динамических стохастических моделей общего равновесия с широким набором номинальных и реальных «жесткостей» для изучения делового цикла российской экономики. Оценивается структурная модель российской экономики и производится разложение циклической компоненты основных макроэкономических переменных по экзогенным шокам.

Общество

Различается ли характер взаимосвязи между экономическим благополучием граждан и поддержкой институтов социального государства в странах ЕС? Гипотеза о дифференцированном эффекте экономического благополучия проверяется посредством многоуровневого регрессионного моделирования. В статье показано, что наличие различий в силе и характере взаимосвязи между показателями обуславливается спецификой расколов в обществе и разными моделями социальной политики в разных группах стран ЕС.

Теория и методология

Предложен инструментарий, состоящий из сочетаний моделей колоколообразных трендов жизненного цикла продукта (ЖЦП), пяти различных структур моделей колебательной компоненты, а также методов их идентификации на основе генетического алгоритма и моделей авторегрессии — скользящего среднего (ARMA-моделей). Приведены примеры достижения данным инструментарием высокой точности моделирования и прогнозирования траектории ЖЦП на реальных выборках добычи нефти, газа и угля.

Автор: А. Балаев

Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степе- ней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия дан- ной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.

Инвестиции

Автор: В. Лапо

В работе приведены результаты исследования эффективности методов государственного стимулирования инвестиций в развитие лесопромышленного комплекса Рос- сии. Исследование проводилось на базе логит-, пробит- и тобит-моделей панельных данных. По результатам оценки выявлены наиболее действенные меры привлечения инвестиций в лесной сектор. Подход может быть распространен на аналогичные исследования в других секторах экономики.

Экономика труда

Автор: П. Травкин

Цель данной работы — определить, какое влияние оказывает прохождение дополни- тельного профессионального обучения на заработную плату работника. Информационной базой являются данные РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2004–2011 гг. Эмпирическая методология включает в себя оценивание с помощью квантильной регрессии и метода «двойной разности разностей». Полученные результаты подтверждают наличие положительного влияния дополнительного обучения и позволяют увидеть, как сильно отличается уровень его влияния на работников с разным уровнем ненаблюдаемых способностей.

Классические работы по эконометрике

Авторы: Whitney Newey, Kennet West

Работа Уитни Ньюи (Whitney K. Newey) и Кеннета Веста (Kenneth D. West), перевод которой приведен ниже, является одной из самых цитируемых и широко известных статей в экономике благодаря своей обширной области применения. Она отвечает на вопрос, как правильно оценить точность оценивания, т. е. стандартные ошибки оценки, в ситуации, когда доступные наблюдения коррелированы друг с другом. Если два наблюдения положительно коррелированны между собой, они содержат меньше информации о среднем своих математических ожиданий, чем так же распределенные, но независимые наблюдения, поскольку в первом случае отклонения от теоретического среднего обоих слагаемых чаще оказываются направлены в одну и ту же сторону. В итоге точность оценки в первом случае будет ниже, чем во втором.