Архив номеров

№4(36) Октябрь-декабрь 2014 года

Содержание номера:

Макроэкономика

В работе анализируются экономики России и Армении на предмет наличия в них явления, известного под названием «голландская болезнь». Термин «голландская болезнь», изначально связанный с негативными изменениями в структуре экономики, последовавшими вслед за разработкой крупных месторождений природных ресурсов в ряде стран, в настоящее время трактуется несколько шире. В ряде исследований, в частности в Докладе Всемирного Банка от 2009 года, описываются процессы, по ряду признаков схожие с «голландской болезнью», но вызванные «экспортом» трудовых ресурсов и последующим значительным притоком денежных переводов в страну. На основании разработанной теоретической модели для экономик России и Армении оценены эконометрические зависимости, указывающие на ряд общих черт для данных экономик, которые возможно трактовать как наличие «голландской болезни», вызванной в одном случае экспортом углеводородов, в другом — трудовой миграцией.

Автор: А. Шульгин

В работе рассматривается DSGE модель малой открытой экономики с промежуточным валютным режимом. В модель добавлено уравнение баланса центрального банка, позволяющее ввести два независимых инструмента монетарной политики, что становится возможным благодаря эндогенной премии за риск в уравнении непокрытого процентного паритета. В работе поднимается вопрос о том, сколько независимых правил монетарной политики необходимо для описания динамики макроэкономических переменных в России за 2001–2012 гг. Для ответа на этот вопрос осуществляется байесовская оценка DSGE модели для четырех комбинаций правил монетарной политики. Основной результат, полученный в работе, состоит в том, что для описания динамики 14 наблюдаемых переменных необходимо использовать правило Тэйлора совместно с правилом корректировки валютного курса.

Образование

В статье для сравнения качества приема в вузы на различные образовательные про- граммы предлагается использовать скорректированные кривые спроса, полученные по результатам ЕГЭ зачисленных на бюджетные места студентов с учетом поступивших без вступительных экзаменов победителей и призеров олимпиад. Для устранения влияния структуры и количества предметов ЕГЭ на различные направления обучения предлагаются два метода коррекции баллов ЕГЭ. Первый метод предполагает линейную коррекцию суммарного балла ЕГЭ отдельного школьника с учетом средних значений и среднеквадратических отклонений баллов по отдельным предметам всех школьников в России. Во втором методе производится нелинейная коррекция баллов по каждому отдельному предмету в суммарном результате. При этом выбирается заданное стандартное распределение, по которому производится пересчет баллов ЕГЭ. В качестве такого стандартного распределения в статье используется бета- распределение.

Общество

В статье рассматривается содержание категории «социальная комфортность», предлагаются различные подходы к ее оценке с целью проведения межстрановых сопставлений. Подробно анализируется динамика развития явления в России с помощью расчета коэффициентов авто- и межстрановой динамики.

Инновации

Статья посвящена исследованию характера, силы и направления связи между инновационной и экспортной активностью российских предприятий. С этой целью в работе на реальных статистических данных тестируются две гипотезы: о «самовыборе» предприятий и об «обучающем эффекте экспорта». Для проверки гипотез используются пробит модель и система рекурсивных одновременных уравнений.

Финансовые рынки

В работе рассматривается регрессионная модель волатильности российского валютного рынка (RUR/USD). Используется декомпозиция волатильности на компоненты, характеризующие фрактальную структуру финансового ряда. С помощью регрессионного анализа подтверждается квазицикличность одной из компонент. Обсуждаются возможности прогноза динамики волатильности, в том числе прогноза перехода рынка в нестабильное состояние.

Автор: В. Лакшина

Статья посвящена задаче оценки многомерной волатильности портфеля, состоя- щего из двадцати акций американских компаний. Сформулированы и оценены шесть спецификаций многомерных моделей волатильности: BEKK, GO-GARCH и ССС, показано, что пространственные спецификации многомерных моделей волатильности позволяют снизить размерность задачи и в некоторых случаях превосходят общие спецификации при внутривыборочном и вневыборочном сравнениях.