Архив номеров

№4(20) Октябрь-декабрь 2010 года

Содержание номера:

Научная жизнь

Автор: С. Айвазян

Работа конференции прошла 24-26 августа 2010 г. в Государственном университете - Высшей школе экономики (ГУ-ВШЭ). Она имеет солидную историю и славные традиции и проводится один раз в четыре года, начиная с 1977 г. Первый такой форум состоялся по инициативе А. Н. Колмогорова в Южной Эстонии в 1977 г. Там же проводились и три последующие конференции (1981; 1985; 1989 гг.), а затем конференция переместилась в Москву. Неизменным главным организатором конференций был и остается Центральный экономико-математический институт Российской академии наук (ЦЭМИ РАН). Соорганизаторами последней конференции выступили ГУ-ВШЭ, Московская школа экономики МГУ им. М. В. Ломоносова (МШЭ МГУ) и журнал «Прикладная эконометрика».

Банки

Автор: В. Назин

Целью исследования является оценка влияния последнего финансового кризиса на российскую банковскую систему. Предметом исследования являются оценки технической эффективности банков, полученные непараметрическим методом оболочечного анализа (Data Envelopment Analysis). Оценки эффективности сравниваются для различных групп банков: банки с иностранным участием капитала сравниваются с российскими, а московские банки сравниваются с региональными. Статистическая значимость полученных оценок проверяется полупараметрическим методом с применением бутстрапа. Полученные результаты позволяют сделать выводы об эффективности и подверженности внешним шоком различных категорий банков. В частности, показано, что банки с иностранным участием в целом более эффективны, чем российские, а разница между московскими и региональными банками выражена слаба. При этом разница между группами усугубляется во время кризиса.

Автор: М. Мамонов

В данной работе исследуется влияние процессов концентрации и экспансии иностранных банков на уровень конкуренции в российском банковском секторе, оцененный в рамках широко распространенного подхода H-stat Панзара-Росса. На основе анализа панельных данных по выборке банков (покрывающей 85% совокупных активов), с одной стороны, делается вывод о том, что банковский сектор устойчиво находится в состоянии монополистической конкуренции, а с другой стороны, выявляется отрицательное влияние концентрации и положительное влияние динамики активов иностранных банков на уровень конкуренции, а также представляется поквартальный прогноз этих процессов на 2010-2011 гг.

Теория и методология

Автор: Л. Слуцкин

Рассмотрена задана байесовского оценивания последовательности неизвестных средних значений Q1, Q2, ..., Qк, ... по имеющимся наблюдениям Х1, Х1, ..., Хк, ... в ситуации, когда наблюдения Xl, X1, ..., Хк подчиняются многомерному нормальному распределению с вектором средних (Q1, Q2, ..., Qк) и известной ковариационной матрицей. Предполагается, что параметры Q1, Q2, ..., Qк, ... образуют гауссовский процесс. Доказывается сходимость ковариационных матриц частного апостериорного распределения последовательности параметров; подробно анализируется пример, в котором размерность наблюдений Х1, Х2, ..., Хк, ... полагается равной единице, а последовательность Q1, Q2, ..., Qк, ... образует гауссовский процесс авторегрессии первого порядка.

Товарные рынки

Рассматривается методологический подход к моделированию развития рынка гражданской авиационной техники, основанный на построении моделей развития рынка пассажирских авиаперевозок и рынка производителей. На основе агрегированной динамической модели рационального поведения участников олигополии проведено исследование перспектив развития рынка авиапассажироперевозок США, входе которого построены сценарии изменения ключевых показателей рынка (рыночной структуры, пассажирооборота, самолетного парка), а также оценены масштабы влияния цен авиационного топлива на развитие отрасли. В статье построена линейная динамическая модель обучения в процессе производства с учетом эффекта «забывания» опыта применительно к производству магистральных самолетов в компаниях Boeing и Airbus, которая позволяет существенно упростить расчеты и создает надежную основу для формирования сценариев развития рынка гражданской авиационной техники. Предложен подход к формированию требований к технико-экономическим показателям выводимой на рынок новой техники, которая может считаться «прорывной» (на примере рынка узкофюзеляжных магистральных самолетов).

Эффективность

В работе демонстрируется применение метода стохастической границы производственных возможностей для оценки эффективности некоммерческих ассоциаций. Объектом исследования выступают товарищества собственников жилья (ТСЖ), создаваемые для управления общей собственностью в жилых домах. Данные для исследования были получены с помощью опроса 82 ТСЖ в Москве и Перми. При расчете оценок эффективности и объяснении их вариаций использовалось несколько модификаций модели, результаты проверялись на робастность. Среди факторов эффективности товариществ главными оказались физическое состояние домов и специфические навыки жильцов, связанные с коллективными действиями по проблемам работы ТСЖ. В итоге можно утверждать, что, несмотря на успешную работу аналогов ТСЖ в развитых странах, они не могут во всех случаях считаться наилучшим способом управления жилыми домами, особенно в условиях недостатка соответствующих специальных навыков у людей и изношенности жилищного фонда.

Ценообразование

На основе данных о ценах на картины Клода Моне, проданных на крупных аукционах по всему миру с апреля 1997 г. по декабрь 2009 г., оценивается гедонистическая регрессионная модель зависимости цены от ряда характеристик работ, таких как: размер картины, техника исполнения и материал основы, аукционного дома, наличие подписи/даты, участие работы в выставках и упоминание в специализированных изданиях, номера лота и опыт художника к моменту написания работы. Регрессия значима и объясняет 76% вариации цен. Полученные числовые коэффициенты при объясняющих переменных позволяют строить приблизительные оценки стоимости работ, выявлять существенные отклонения стоимостей проданных работ от «справедливых» рыночных, «переводить» качественные различия между картинами в количественные в терминах ожидаемой рыночной цены.