Список статей

№ 2(2) from 20 июня 2006 года
Рубрика: Банки
Автор статьи: Головань С. В.

Скачать статью

В данной статье построены модели технической эффективности российских банков с использованием моделей стохастической производственной функции. Оценки эффективности банков рассматриваются с двух точек зрения: с точки зрения выдачи кредитов и с точки зрения привлечения депозитов. Анализ распределения эффективности показал, что так же, как и в работе Кейнера и Конторовича [Caner S., Konto-rovich V. (2004)], основную долю на рынке банковских услуг по кредитованию и привлече¬нию депозитов занимают банки со средним уровнем эффективности. Показано, что за период II квартал 2003 года — III квартал 2004 года произошло увеличение средней эффективности банковской системы, как по кредитованию, так и по привлечению депозитов. Кроме того, в статье проанализированы факторы, влияющие на эффективность российских банков, а также исследуется стабильность полученных коэффициентов эффективности. Продолжение...

№ 2(2) from 20 июня 2006 года
Рубрика: Регионы
Авторы: Айвазян С. А., Козлова М. И., Степанов С. В.

Скачать статью

В статье предложена методология измерения, мониторинга и анализа основных синтетических категорий качества жизни населения (КЖН) территории (страны, региона, муниципального образования). Демонстрируется реализация этой методологии на данных, характеризующих Самарскую область и ее муниципальные образования. Показано, как может быть использована эта методология в задачах выявления ключевых направлений совершенствования социально-экономической политики региональных органов власти. Специальный раздел работы посвящен аналитическому обзору основных теоретических концепций качества жизни и соответствующего им международного опыта измерения КЖН. Продолжение...

№ 2(2) from 20 июня 2006 года
Рубрика: Макроэкономика
Авторы: Айвазян С. А., Бродский  Б. Е.

Скачать статью

Статья посвящена методологии макроэкономического моделирования российской экономики 1990–2000-х годов с учетом современных тенденций макроэкономической и эконометрической теории. Особенностью предложенной методологии эконометрического моделирования является двухэтапная процедура построения эконометрических зависимостей. На первом этапе строится дезагрегированная динамическая модель, предназначенная для теоретического описания эволюции важнейших структурных секторов российской экономики: экспортно-ориентированного, внутренне ориентированного, газового и сектора естественных монополий, а также денежно-кредитного, бюджетно-налогового сектора и сектора доходов и расходов населения. На втором этапе строится эконометрическая модель, содержащая как коинтеграционные и регрессионные эконометрические зависимости, так и балансовые соотношения между важнейшими макроэкономическими показателями. Система полученных уравнений решается совместно, что позволяет, с одной стороны, исследовать полученные решения на устойчивость и соответствие реальным макроэкономическим показателям, а с другой стороны, анализировать краткосрочные и среднесрочные эффекты макроэкономических «шоков» так называемые макроэкономические проекции. Продолжение...

№ 2(2) from 20 июня 2006 года
Рубрика: Макроэкономика
Авторы: Багдасаров М. В., Березняцкий А. Н.

Скачать статью

Статья посвящена анализу динамики цен на потребительском рынке в экономике России с целью выявления факторов, формирующих среднесрочную ценовую динамику. Исследовались следующие ценовые показатели: индекс потребительских цен и базовый индекс потребительских цен, индексы цен на продовольственные и непродовольственные товары, индекс цен на платные услуги населению. В качестве основных объясняющих переменных при построении эконометрических моделей для этих показателей были выбраны: темп прироста денежного агрегата M2, темп прироста обменного курса доллара к рублю, темп прироста цен в электроэнергетике. Исследовалось влияние кризиса 1998 года на ценовую динамику, а также влияние сезонных факторов. Основным выводом статьи является тезис о том, что паттерн влияния монетарных и немонетарных факторов на среднесрочную ценовую динамику изменялся на разных временных интервалах в течение 1990-2000-х годов. Продолжение...

№ 2(2) from 20 июня 2006 года
Рубрика: Макроэкономика
Авторы: Харемза В. В., Гурин А. С., Макарова С. Б., Малюгин В. И., Раскина Ю. В., Харин Ю. С.

Скачать статью

Статья посвящена описанию результатов эконометрического моделирования российской и белорусской экономик на основе методологии LAM-3. Модель LAM-3 представляет собой последнюю разработку из серии моделей LAM (Long-run Adjustment Model), предназначенных для квартального моделирования и прогнозирования экономик стран Восточной Европы. Обсуждаются принципы организации моделей серии LAM-3 и проблемы, связанные с построением LAM-моделей для переходных экономик России и Беларуси. Приводится описание разработанного программного обеспечения GIRAF, предназначенного для построения и использования моделей серии LAM-3, а так¬же результатов оценки точности прогнозов для LAM-моделей экономик России и Беларуси. Продолжение...

№ 3(3) from 22 сентября 2006 года
Рубрика: Банки
Автор статьи: Павлюк Д. В.

Скачать статью

В работе рассматриваются вопросы, связанные с построением стохастической фронтирной модели эффективности деятельности банков, и приведены результаты ее применения для анализа российских банков. Особенностью модели является вероятностный подход как к положению границы эффективности, так и к показателю неэффективности каждого банка. Модель позволяет получить объективные значения эффективности, оценить их взаимосвязь с заданным набором микро- и макроэкономических факторов и проверить различные экономические гипотезы. Продолжение...

<

1 2 3 4 5 .. 60