Скачать статью

Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом

Опубликовано в № 4(20) 15 декабря 2010 года
Рубрика: Теория и методология
Автор статьи: Слуцкин Л. Н.
Асимптотическая ковариационная матрица, формула Байеса, гауссовский нормальный процесс, частное (маргинальное) апостериорное распределение

Автор статьи:

Слуцкин Л. Н.

Ученая степень:

Институт экономики РАН

Местоположение:

Москва