Скачать статью

Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск

Опубликовано в № 1(17) 12 марта 2010 года
Рубрика: Финансовые рынки
Автор статьи: Цацура О. Е.
Нелинейная ОАРУГ, волатильность, премия за риск, переменные параметры

Автор статьи: