Скачать статью

Обобщенный метод моментов

Опубликовано в № 3(7) 20 июня 2007 года
Рубрика: Консультации
Автор статьи: Слуцкин Л. Н.
Мы продолжаем обзор наиболее значительных достижений в эконометрической науке, еще не достаточно полно освещенных в отечественной литературе. Обобщенный метод моментов — ОММ (generalized method of moments — GMM) был введен в эконометрику Л. Хансеном [Hansen (1982)] и является одновременно обобщением метода моментов (ММ) и метода наименьших квадратов (МНК) для оценки параметров модели. В статье мы рассмотрим применение ОММ для нахождения оценок параметров модели линейной регрессии.

Автор статьи:

Слуцкин Л. Н.

Ученая степень:

Институт экономики РАН

Местоположение:

Москва