Скачать статью

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Опубликовано в № 4(8) 13 декабря 2007 года
Рубрика: Рынки ценных бумаг
Авторы: Крицкий О. Л., Ульянова М. К.
Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH (1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения. На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли «Связь». Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных.

Автор статьи:

Крицкий О. Л.

Ученая степень:

кандидат физико-математических наук, доцент Томского политехнического университета (ТПУ)

Автор статьи:

Ульянова М. К.

Ученая степень:

студентка, ТПУ