Скачать статью

Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций

Опубликовано в № 2(34) 23 июня 2014 года
Рубрика: Фондовые рынки
Автор статьи: Щерба А. В.
реализованная волатильность; HAR-RV; VaR; оценка рыночного риска; финансовый кризис 2008 г.

Автор статьи:

Щерба А. В.

Ученая степень:

аспирант кафедры математической экономики и эконометрики НИУ ВШЭ