Скачать статью

Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде

Опубликовано в № 3(35) 22 сентября 2014 года
Рубрика: Фондовые рынки
Авторы: Дурдыев Р. И., Персецкий А. А.
глобальный стохастический тренд; фильтр Калмана; финансовые рынки; глобализация; модель «состояние–наблюдение»; несинхронные наблюдения

Автор статьи:

Дурдыев Р. И.

Ученая степень:

стажер-исследователь международной лаборатории количественных финансов НИУ ВШЭ

Автор статьи:

Персецкий А. А.

Ученая степень:

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Местоположение:

Москва