О журнале

Редакционная коллегия

Архив номеров

Авторам

Рекламодателям

Полезные ссылки

Подписка

Контакты

Скачать статью

< Вернуться к списку статей в открытом доступе

The importance of being informed: Forecasting market risk measures for the Russian RTS index future using online data and implied volatility over two decades

Опубликовано в № 3(55) 30 сентября 2019 года
Рубрика: Финансовые рынки
Авторы: Фантаццини Д., Шангина T.

Скачать статью

forecasting; Value-at-Risk; realized volatility; Google trends; implied volatility; GARCH; ARFIMA; HAR; realized-GARCH.

Автор статьи:

Фантаццини Д.

Ученая степень:

Ph. D., профессор Московской школы экономики МГУ им. М. В. Ломоносова

Местоположение:

Москва

Все статьи автора:

Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском

Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском

Управление кредитным риском

Управление кредитным риском (продолжение)

Экономические факторы в модели голосования:

Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском

Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. I

Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. II

Кредитные свопы и базис между кредитными свопами и облигациями для росс

Автор статьи:

Шангина T.

Ученая степень:

ICEF, National Research University Higher School of Economics

Все статьи автора:

The importance of being informed: Forecasting market risk measures for the Russian RTS index future using online data and implied volatility over two decades

Скачать статью с сайта RePEc