Скачать статью

Векторные модели авторегрессии и коррекции регрессионных остатков (EViews)

Опубликовано в № 3(3) 22 сентября 2006 года
Рубрика: Консультации
Автор статьи: Персецкий А. А.
Предлагаемая публикация продолжает консультации по сравнительно новым разделам эконометрического инструментария, которые недостаточно представлены в русскоязычной специальной литературе. Речь пойдет о весьма актуальных в прикладном плане векторных авторегрессионных моделях (Vector Autoregression Models или VAR-моделях) и векторных моделях коррекции регрессионных остатков (Vector Error Correction Models или VEC-моделях)1, а точнее — о том, как использовать возможности пакета «E-VIEWS» (версия 5) при анализе таких моделей. Более развернутое описание самих моделей читатель найдет, например, в книгах Вербика [Вербик, 2006)] и Грина [Green, 2003)]. Публикация подготовлена В.А. Банниковым по материалам руководства пользователя пакета «E-Views» (гл. 24).

Автор статьи:

Персецкий А. А.

Ученая степень:

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Местоположение:

Москва