Скачать статью

Модели рейтингов международных агентств

Опубликовано в № 1(5) 23 марта 2007 года
Рубрика: Банки
Авторы: Карминский А. М., Персецкий А. А.
В работе прослеживаются рейтинги долгосрочных депозитов банков, в иностранной валюте, одного из трех наиболее авторитетных агентств Moody’s Investors Service. Проверяется гипотеза о наличии различий в рейтингах банков стран Евросоюза и развивающихся стран. В число объясняющих факторов моделей множественного выбора помимо финансовых индикаторов деятельности банка включены макроэкономические переменные и суверенный потолок банковских рейтингов. За счет введения макропеременных и использования нелинейных преобразований шкал объясняющих пе¬ременных повышена предсказательная сила моделей. Проверена гипотеза существования отрицательного временного тренда в рейтингах. Построены модельные рей-тинги российских банков.

Автор статьи:

Карминский А. М.

Ученая степень:

доктор технических наук, профессор РЭШ, начальник отдела АБ «Газпромбанк».

Автор статьи:

Персецкий А. А.

Ученая степень:

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Местоположение:

Москва