Скачать статью

Аналитические и численные исследования динамических процессов в экономике методами волновой динамики

Опубликовано в № 1(13) 23 марта 2009 года
Рубрика: Макроэкономика
Авторы: Багдоев А. Г., Варданян С. В., Карапетян Д. Р., Мартиросян Г. А.
Методами волновой динамики выводятся нелинейные уравнения для динамических процессов в экономике. Эти уравнения записаны для переходных вероятностей марковских диффузионных процессов, а также для вероятностей самих случайных величин. С помощью кривых изменения средних значений случайной величины со временем определены значения коэффициентов нелинейных уравнений. Даются их аналитическое и численное решения для ряда экономических задач, в том числе для задачи динамики ценных бумаг Блек—Шоль.

Автор статьи:

Багдоев А. Г.

Ученая степень:

доктор физ.-мат. наук, член-корреспондент НАН Армении, главный научный сотрудник Института механики НАН Армении

Автор статьи:

Варданян С. В.

Ученая степень:

кандидат физ.-мат. наук, заведующий кафедрой информатики Ереванского филиала Московского университета экономики и информатики

Автор статьи:

Карапетян Д. Р.

Ученая степень:

заведующий отделом международных связей Горисского государственного университета

Автор статьи:

Мартиросян Г. А.

Ученая степень:

кандидат биологических наук, старший преподаватель Армянского государственного педагогического университета