Скачать статью

Способы понижения дисперсии при оценивании стоимости погодных опционов

Опубликовано в № 1(21) 28 февраля 2011 года
Рубрика: Финансовые рынки
Автор статьи: Раимова Г. М.
Погодные опционы, стохастическая модель, оценивание стоимости опционов, метод Монте-Карло, статистическое моделирование, уменьшение дисперсии

Автор статьи: