Материалы в свободном доступе

№ 3(39) 29 сентября 2015 года
Рубрика: Научная жизнь
Автор статьи: Ипатова И. Б.

Скачать статью

С15 по 18 июня 2015 года в Хельсинки (Финляндия) прошла XIV Европейская конференция по анализу эффективности и производительности (European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis, EWEPA 2015), организованная Aalto University School of Business. Эта конференция проводится один раз в два года, как и две другие крупные конференции по этой тематике — Северо-Американская (North American Productivity Workshop, NAPW) и Азиатско-Тихоокеанская (Asia-Pacific Productivity Conference, APPC), прошедшие летом прошлого года в Оттаве (Канада) и Брисбене (Австралия) соответственно.
Продолжение...

№ 3(39) 29 сентября 2015 года
Рубрика: Научная жизнь
Автор статьи: Ермолова М. Д.

Пятая международная конференция, посвященная финансовому инжинирингу и банковскому делу FEBS 2015 (Financial Engineering and Banking Society), состоялась 11 – 13 июня 2015 года в Нанте (Франция). На конференции обсуждались темы, касающиеся финансовой неустойчивости системы и управлению рисками. Продолжение...

№ 2(34) 23 июня 2014 года
Рубрика: Научная жизнь
Автор статьи: Редколлегия журнала

Скачать статью

24 июня 1934 года в Москве родился Сергей Артемьевич Айвазян — доктор физико-математических наук (1976), профессор, заслуженный деятель науки России (2002), академик Национальной академии наук Республики Армения (2008). Его отец, Артемий Айвазян — выдающийся музыкант, основатель и руководитель первого в Советском Союзе джаз-оркестра «Армения».
Продолжение...

№ 1(33) 19 марта 2014 года
Рубрика: Классические работы по эконометрике
Авторы: Newey W. K., West K. D.

Скачать статью

Работа Уитни Ньюи (Whitney K. Newey) и Кеннета Веста (Kenneth D. West), перевод которой приведен ниже, является одной из самых цитируемых и широко известных статей в экономике благодаря своей обширной области применения. Она отвечает на вопрос, как правильно оценить точность оценивания, т. е. стандартные ошибки оценки, в ситуации, когда доступные наблюдения коррелированы друг с другом. Если два наблюдения положительно коррелированны между собой, они содержат меньше информации о среднем своих математических ожиданий, чем так же распределенные, но независимые наблюдения, поскольку в первом случае отклонения от теоретического среднего обоих слагаемых чаще оказываются направлены в одну и ту же сторону. В итоге точность оценки в первом случае будет ниже, чем во втором.
Продолжение...

№ 3(31) 16 сентября 2013 года
Рубрика: Классические работы по эконометрике
Автор статьи: Heckman J. J.

Скачать статью

В данной работе проблема смещения оценок регрессии, возникающего из-за использования неслучайных выборок, изучается как ошибка спецификации или как смещение, обусловленное «пропущенными переменными». Предлагается простая двухшаговая МНК оценка, которая является состоятельной и позволяет использовать стандартные регрессионные методы. Также выводится асимптотическое распределение оценок коэффициентов.

Продолжение...

№ 2(22) 09 июня 2011 года
Рубрика: Банки
Автор статьи: Пеникас Г. И.

Скачать статью

Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного — метод наименьших квадратов дает лучшие результаты. Продолжение...

<

1 2 3 4 5 .. 26