Материалы в свободном доступе

№ 2(22) 09 июня 2011 года
Рубрика: Консультации
Автор статьи: Фантаццини  Д.

Скачать статью

Проблематика копула-функций, их свойств, способов подбора под конкретные исходные данные, оценивания, прикладных возможностей крайне скупо представлена в мировой специальной литературе и почти никак — в отечественной. При этом уже существуют впечатляющие примеры их прикладного использования в ситуациях, когда построение, статистическое оценивание и анализ многомерных распределений вероятностей оказывается необходимым инструментом исследования, а использование для таких задач модели многомерного нормального (гауссовского) закона не отражает специфики имеющихся исходных статистических данных. Есть основания утверждать, что модели, основанные на копула-функциях, окажутся особенно востребованными в прикладных эконометрических исследованиях, посвященных задачам оценки, анализа и управления финансовыми и страховыми рисками, доходностями разных финансовых инструментов. Предлагаемый в данном номере журнала материал является, по существу, фрагментом готовящегося к изданию учебника С.А. Айвазяна и Д. Фантаццини «Методы эконометрики. Продвинутый уровень». Перевод на русский язык осуществлен А.В. Кудровым под научной редакцией С.А. Айвазяна. Продолжение...

№ 1(21) 28 февраля 2011 года
Рубрика: Финансовые рынки
Автор статьи: Раимова Г. М.

Скачать статью

Статья посвящена различным способам понижения дисперсии оценки стоимости погодного опциона на примере модели на основе среднесуточной температуры. Продолжение...

№ 1(21) 28 февраля 2011 года
Рубрика: Налоги
Авторы: Кнобель А. Ю., Синельников-Мурылёв С. Г., Соколов И. А.

Скачать статью

В статье представлено исследование качества администрирования НДС в странах ОЭСР и России. На основании эконометрического анализа факторов, влияющих на качество администрирования НДС, установлено положительное влияние уровня институционального развития на эффективность взимания налога. Однако эта тенденция имеет место, если одновременно с экономическим развитием не вводятся дополнительные налоговые льготы, которые, помимо прямых потерь, усложняют технику налогообложения и снижают качество его администрирования. Продолжение...

№ 1(21) 28 февраля 2011 года
Рубрика: Миграция
Авторы: Вакуленко Е. С., Фурманов К. К.

Скачать статью

В статье приводятся результаты оценивания гравитационной модели миграции между российскими регионами по панельным данным Росстата с 2001 по 2008 гг. Показывается, что, несмотря на стабильность миграционных потоков, детерминанты миграции изменились с течением времени. Особое внимание уделяется роли расстояния: социально-экономические индикаторы коррелируют с величиной потоков между близкими регионами, а модели миграции на расстояния более 500 км имеют весьма низкое качество подгонки. Продолжение...

№ 1(21) 28 февраля 2011 года
Рубрика: Образование
Автор статьи: Польдин О. В.

Скачать статью

В работе исследуются эконометрические зависимости среднего балла студентов первого курса от результатов их вступительных испытаний на примере факультета экономики ВШЭ. На основе выборки с учетом выбывших студентов, оценена модель бинарного выбора для вероятности выбытия как функции результатов ЕГЭ. Прогнозирование по сумме четырех ЕГЭ — математике, обществознанию, русскому языку и иностранному языку — в большинстве случаев дает несколько худшее качество прогноза, чем в модели без иностранного языка. Модели с использованием в качестве регрессоров результатов всех четырех ЕГЭ по отдельным дисциплинам имеют наилучшее качество прогноза. Среди дисциплин ЕГЭ наибольшее влияние оказывает математика. Продолжение...

№ 1(21) 28 февраля 2011 года
Рубрика: Образование
Авторы: Исакин М. А., Теплых Г. В.

Скачать статью

В работе исследуется целесообразность оценки качества высшего образования с позиции самих студентов и проводится анализ результатов анкетирования студентов инженерных специальностей в вузах Перми. В качестве инструмента обработки данных используется нелинейный метод главных компонент (NLPCA) в понимании системы Гифи, который учитывает неоднородную статистическую природу опросных показателей. Метод может быть весьма перспективен для различных социально-экономических исследований. Продолжение...

1 2 3 4 5 6 7 .. 26